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Más allá de la indexación
abrdn cuenta con más de una década de experiencia en estrategias cuantitativas. Tras haber lanzado nuestras primeras estrategias de indexación en 2005, hemos desarrollado desde entonces una gama de soluciones que buscan conseguir retornos superiores de una manera consistente y eficiente.
Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo forman parte de nuestro proceso de inversión para mejorar los retornos, mitigar los riesgos de caída y apoyar nuestro papel como inversores responsables.
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Enfoque basado en factores
Nos centramos en la prima de los factores -características de los títulos que han demostrado generar de forma consistente un retorno superior, tales como valor, calidad, momemtun y baja volatilidad. Nuestra gama BETTER beta emplea los “sesgos” factoriales para conseguir retornos superiores al índice de referencia sin suponer un riesgo adicional. Nuestras estrategias SMARTER Beta concentran la exposición a factores para maximizar el retorno ajustado por riesgo.
Nuestra estrategia DISCOVER Alpha, desarrollada en colaboración con el think-tank japonés MTEC, emplea la inteligencia artificial para intentar superar los retornos del mercado a través de un timing dinámico de los factores.
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Invertir entraña riesgos. El valor de las inversiones y los ingresos que se deriven de ellas puede bajar y subir y los inversores podrían recuperar un importe menor que el invertido. La rentabilidad pasada no es orientativa de los resultados futuros